[上海]上海澜熙资产管理有限公司

职位：量化策略开发实习生
发布时间：2018-02-05
工作地点：上海
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
福利:交通补贴
职能类别:其他
1.协助基金管理团队开发新的量化交易策略，改进已有的策略，优化整体策略组合。需要对策略开发的基本逻辑，策略组合理论以及基金表现指标等方面有所了解，会用基础的数理统计理论及模型对特定市场展开分析。
2.协助基金管理团队做好基金的日常管理工作，将提高自动化交易系统的工作效率、开发交易算法降低整体交易成本、记录分析日常交易、撰写交易分析、策略介绍等相关内容的文档作为主要的工作内容。
3.探索基金管理行业新的理论方向及理论应用。在与业界各个合作伙伴的交流中提炼新的理论方向，将新理论开发成新的交易逻辑，在公司内部推广新理论、新想法。
岗位要求：
1.对量化投资行业充满兴趣，有比较强的自我驱动、重新学习的能力。
2.精通至少一种主流编程语言，具备使用编程的方法解决一般的分析问题的能力，主流编程软件包括但不局限于：C++，MATLAB，Python，R等。
3.数理专业背景或者对金融市场比较熟悉将有一定的优先级，但其他专业只要有强烈的兴趣，具备初等的数理统计基础，对金融市场有了解都不会处于劣势。
4.如果对随机过程理论、时间序列理论、机器学习理论、资产定价理论有一定的认识或者使用的经验将具备优先级。

实习时间：每周至少3天；实习期持续3个月以上
实习地址：上海市浦东新区陆家嘴 浦东南路256号华夏银行大厦 公司简要介绍：
公司名称:上海澜熙资产管理有限公司
公司类型:民营公司
公司规模:少于50人
公司介绍:    公司位于上海市浦东新区陆家嘴。我们秉承稳健运营的理念，专注大宗商品贸易，年采销总额超150亿元人民币。我们有效地使用各种衍生金融工具、甄选优质交易对手，在牢牢把控、对冲交易风险、信用风险、流动性风险、声誉风险的基础之上增强公司经营利润。在这里，您将有机会与我司专业人员一起参与以下日常工作：
    （1）国内/国际大宗商品贸易最优结算手段的选择策略；
    （2）国内/国际宏观经济风向标走向及最新政策预判的实操；
    （3）与银行、券商等金融机构的接洽；
    （4）跟踪大宗期现货价格/利率/汇率波动与风险对冲的应对方法；
    （5）期货/期权/掉期/远期/互换等金融工具在风险控制中的应用；
    （6）大宗商品跨市场/跨品种/跨期限的价格套利方法的应用。