[上海]上海思勰投资管理有限公司

职位：量化研究员|量化开发工程师|C++软件开发工程师
发布时间：2020-07-07
工作地点：上海
信息来源：清华大学
职位类型：兼职
职位描述
公司名称： 上海思勰投资管理有限公司 公司性质： 民营企业

公司规模：50人以下公司行业：金融业

职位性质：实习职位类别：金融业务人员

学历要求：本科,博士,硕士招聘人数：3

工作地点： 上海市浦东新区

职位标签：

职位描述

公司主要合伙人从华尔街顶尖的对冲基金回来，各校招岗位将由合伙人亲自指导。对于表现良好的实习生，我们会通过实习生考核，发放正式offer，正式offer待遇在行业内高于市场平均水平。

算法策略部

一、量化研究员（Quant）

职责描述：

1.收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；

2.对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；

3.对市场及交易数据进行处理、建模与分析；

4.参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；

5.对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；

6.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。

任职要求：

1.国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；

2.对数理统计、时间序列有深刻的理解；

3.具备一定的Python或C 编程能力；

4.具备学术研究、数学/统计建模经验者优先；

5.渴望从事量化研究；

6.反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；

7.良好的沟通能力和团队协作精神。

二、量化开发工程师（Quant Dev/ C 算法工程师）

职责描述：

1.负责编写和维护公司的算法交易模型；

2.协助C 软件开发工程师开发量化平台, 编写策略相关的函数库等；

3.金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护和清洗；

4.协助交易数据的分析等。

任职要求：

1.理工类专业排名前10的高校，本科及以上学历，计算机相关专业；

2.熟悉 C/C 语言编程, 熟悉 Linux/Shell/Python 等应用场景，对算法和数据结构有较好理解；

3.较强的C 编程能力，熟悉C 11、Python者优先；

4.熟悉Linux多线程编程；

5.对技术和数据敏感，较强的数据处理和分析能力，较强的逻辑思维能力；

6.认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。

IT部

三、C 软件开发工程师（Dev，交易系统相关）

职责描述：

1.开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；

2.设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；

3.分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；

4.开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。

任职要求：

1.理工类专业排名前10的高校，本科及以上学历，计算机相关专业；

2.熟练掌握C 11 & Python、熟悉常用数据结构和算法；

3.熟悉Linux开发环境下C 开发调试和测试技术；

4.了解TCP/IP协议，套接字编程以及系统体系结构；

5.较强的逻辑思维能力，认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。

相关待遇：

1.400-1000元/天实习补助 免费午餐 免费加班晚餐 各种团队活动；

2.实习期间提供住房，全职提供一定住房补贴；

3.系统性培训, 包括技术和金融知识；

3.长期实习可优先得到全职offer, 底薪类比于互联网行业, 并有丰厚灵活的业绩激励；

4.外地来沪面试报销车票费用。

职位相关信息:

工作地点：上海市浦东新区浦电路地铁站350米（4号线）及世纪大道地铁站650米（2/ 4/ 6/ 9号线）

工作时间：9:00-18:00，周一至周五

简历发送至：hrintern@ 请标题注明：申请岗位 姓名 学校 专业

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单位简介

公司简介

思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。

公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、DE Shaw），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、复旦、交大、浙大等知名院校。

思勰投资现有管理规模30亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的 金牛奖 。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。

预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。

我们的优势

1、优异的产品业绩：公司成立以来在同类产品中业绩排名前10%。

2、客户的良好口碑：公司已经获得了市场主流资金方的充分认可，形成了优异的品牌知名度。

3、高速发展的企业：在不到一年的时间内发行了30多支产品，名列前茅。

4、良好的团队氛围：扁平化的公司管理，公司核心成员皆来自于中美名校，具有极强的工作执行力。

我们是一家专注于在中国资本市场中投资高流动性金融资产（股票、期货）的成长型对冲基金。公司创始合伙人均为曾在海内外顶级对冲基金和投资银行工作过的资深量化策略研究员和交易系统开发者。公司自成立以来，旗下基金业绩一直处于中国量化基金行业的领先水平。我们的目标是成为中国甚至全球最优秀的量化基金。

我们根据对市场行为和交易趋势的深度理解，运用一些进阶的数学理论来开发统计模型用于交易。由公司软件工程师开发的最新交易系统保证我们可以以最小的延迟和最低的交易成本进行交易。依托于出众的策略和交易系统，我们的中高频交易策略在市场中一直表现良好，收益稳定。同时我们也在一直致力于开发出新的统计套利、做市和交易执行策略。

目前公司正在招聘来自美国顶尖大学的具有数理背景（例如数学、物理、计算机科学、工程或其他理工科专业）的优秀人才，期待您的加入！

简历接收邮箱：hr@

我们承诺：

您获得的必然是好的团队氛围：扁平化的公司管理，公司核心成员皆来自于中美名校，具有极强的工作执行力。

业内领先的薪资待遇与奖金水平。

我们坚持：

扁平的管理结构，

保证您只需专注技术，

无需担忧 烦人 的办公室政治。

我们鼓励：

自由表达和自我负责的工作态度。

我们提供：

专业的职业培训，

免费却丰富的午餐，

加班晚餐和各类小零食，

定期公司聚餐以及年度公司旅游。

当然，如果您足够优秀，

公司愿意为您打造专属的个人福利！

联系方式

联系电话：公司传真：

公司主页： 招聘邮箱：hrintern@

公司地址： 上海市浦东新区浦电路地铁站