[上海]兴业基金管理有限公司

职位：专户投资部量化实习生
发布时间：2014-04-08
工作地点：上海
信息来源：上海交通大学就业网
职位类型：兼职
职位描述
兴业基金管理有限公司招聘启事

兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"）是经中国证券监督管理委员会批准，由兴业银行股份有限公司、中海集团投资有限公司合作发起设立的全国性基金管理公司，公司注册资本5亿元人民币。兴业基金以"一流公司、百年兴业"为发展目标，秉承兴业文化精髓，践行社会责任，坚持与客户"同发展、共成长"和"服务源自真诚"经营理念，真诚服务、共同兴业。为满足公司业务发展需要，兴业基金诚挚邀请有志于基金行业的各类优秀人才加盟，工作地点设在上海浦东新区，蓬勃发展的兴业事业将为各类英才提供施展才华、成就人生价值的舞台。

岗位：专户投资部量化实习生

一、岗位要求：

1、目前研二在读，本科毕业于交大或者复旦；

2、精通matlab、sas、vba之一；

3、熟悉统计与计量；

4、了解证券投资分析相关理论

二、实习管理要求：

　　　1、每周出勤4天以上，实习期要求半年以上；

　　　2、实习期间按考勤情况发放一定实习补助；

　　　3、对于实习期间表现较为突出的实习生在毕业后，同等条件下优先招聘。

三、报名方式：

　　　有意应聘者可先用自己熟悉的程序语言完成附件的题目，并附于简历之后，然后将简历通过电子邮件发到以下信箱：zhaopin@，邮件命名为：量化实习生+姓名+性别+本科院校+年级，如"量化实习生+张三+男+复旦+研二"。

附件：量化研究程序题

假设有这么一个产品（收益递增型开放式产品）：

投资者买我们的产品时，如果持有时间（holdDs）越长则年化收益越高，持有时间分成6个区间（单位为天），第一个区间为【0,7），第二个区间为【7,8），第三个区间为【8,15）......具体参见表1；每个区间的收益参见表2，如第一区间收益为0.74%，第二区间收益为1.83%......区间收益必须随时间不同而不同，如第一区间在2012-7-15之前收益为0.74%，但过了2012-7-15后收益为0.69%。

表1 时间区间

序号 时间区间上限

1 7

2 8

3 15

4 31

5 61

6 9999

表2 区间收益

序号 时间区间序号 生效时间 收益率

1 1
2012-7-15
0.74%

2 1
2015-6-29
0.69%

3 2
2012-7-15
1.83%

4 2
2015-6-29
1.79%

5 3
2012-7-15
3.70%

6 3
2012-8-19
3.60%

7 3
2012-11-25
3.40%

8 3
2015-6-29
3.30%

9 4
2012-7-15
4.20%

10 4
2012-8-19
4.00%

11 4
2012-11-25
3.80%

12 4
2015-6-29
3.60%

13 5
2012-7-15
4.60%

14 5
2012-8-19
4.40%

15 5
2012-11-25
4.10%

16 5
2015-6-29
3.90%

17 6
2012-7-15
4.90%

18 6
2012-8-19
4.70%

19 6
2012-11-25
4.40%

20 6
2015-6-29
4.20%

举个例子，某个投资者2012年7月10日买了该款产品100万，2012年7月16日卖出20万该产品，2012年9月10日卖出剩余80万产品，则该投资者的收益计算如下：

分两笔：

第一笔20万，buyD:2012-7-10 sellD:2012-7-16 holdDs=6 属于第一个时间区间，但持有期跨越了2012-7-15，所以应分两段计算收益--

（1）第一段为2012-7-10到2012-7-15 共5天，适用收益率为0.74%，收益为200000*0.74*5/365=20.274元

（2）第二段为为2012-7-15到2012-7-16 共1天，适用收益率为0.69%，200000*0.69%*1/365=3.7808元，故该笔卖出合计收益为24.0548元。

第二笔80万，buyD:2012-7-10 sellD:2012-9-10 holdDs=62天，属于 第六时间区间，但持有期跨越了7月15日和8月19日两个时间点，故分三段计算收益--

（1）第一段为2012-7-10到2012-7-15 共5天，适用收益率为4.90%，收益为800000*4.90%*5/365=536.9863元

（2）第二段为2012-7-15到2012-8-19 共35天，适用收益率为4.70%，收益为800000*4.70%*35/365=3605.4795元

（3）第二段为2012-8-19到2012-9-10 共22天，适用收益率为4.40%，收益为800000*4.40%*22/365=2121.6438元

合计收益为6164.1095元

结算结果显示为表3

表3 某投资者的收益明细

序号 账号 买入日期 卖出日期 卖出规模 卖出收益

1 xxxxxx 2012-7-10 2012-7-15 200000 24.0548

2 xxxxxx 2012-7-10 2012-9-10 800000 6164.11

说明1：如果一个投资者有多笔买入，则卖出时按后进先出法计算收益，如投资者在2012-7-10买入10万，在2012-7-21买入25万，在2012-9-1买入15万，在2012-9-15卖出30万，则先卖出2012-9-1的15万，再卖出2012-7-21中的15万，所以卖完后，该投资者只剩下2012-7-10的10万和2012-7-21的10万。

说明2：当日买入的产品最快只能在第二天卖出。

说明3：交易明细格式如下（两个示意表，第一个是申购表，第二个是赎回表，其中账号并不对应，但实际中，赎回账号必然存在于申购账号，故以下两张表为示意性，只是用于显示基础表的结构）：

序号 申购日期 账号 申购金额 申购份额

1 28Feb2013 118080100100068266 11,500,000.00 11,500,000.00

2 28Feb2013 356070100100069953 500,000.00 500,000.00

3 28Feb2013 416040100100093862 8,000,000.00 8,000,000.00

4 28Feb2013 356920100100071317 2,600,000.00 2,600,000.00

序号 赎回日期 账号 赎回金额 赎回份额

1 28Feb2013 216230100100111025 923,170.85 920,000.00

2 28Feb2013 522070100100031999 1,601,290.96 1,600,000.00

3 28Feb2013 522070100100031999 1,201,121.10 1,200,000.00

4 28Feb2013 117120100100035428 20,042,191.78 20,000,000.00

5 28Feb2013 499060100100000266 121,301,383.56 121,000,000.00

最后，把所有投资者的结算数据汇总，整理出下列结果（示例）：

表4 结果示例

截止****年*月份

区间下限 区间上限 赎回规模 持有天数 平均成本 权重

0 7 29,769,480,000.00 2.77 3.50% 33.09% 1.16%

7 14 14,694,239,440.00 9.64 3.85% 16.33% 0.63%

14 21 11,583,040,000.00 16.56 4.13% 12.87% 0.53%

21 30 14,728,092,100.00 24.55 4.36% 16.37% 0.71%

30 60 10,203,582,400.00 42.51 4.61% 11.34% 0.52%

60 90 5,323,027,500.00 72.90 4.84% 5.92% 0.29%

90 9999 3,676,043,000.00 154.64 5.07% 4.09% 0.21%

89,977,504,440.00 4.05%

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