[广东]广发证券博士后工作站2014博士后研究人员招聘

发布时间：2013-11-26
工作地点：其它
信息来源：东南大学
职位类型：全职
职位描述
广发证券博士后工作站2014年博士后研究人员招聘

发布时间：2013-11-26 15:11:01 | 发布单位：广发证券博士后工作站

广发证券博士后工作站2014年博士后研究人员招聘

一、广发证券简介

我们是

国内首批综合类券商之一

国内第二批创新类券商之一

国内营业网点最多的券商之一

国内金融业首批博士后工作站

国内资本实力最雄厚的证券公司之一

我们

从1994年开始，稳居全国十大券商行列

广发证券（000776，SZ）是国内领先的券商之一，其一直致力于为国内外客户提供最优质的产品与服务。截至2012年12月30日，公司合并报表资产总额899.76亿元，归属于母公司股东的所有者权益330.49亿元；2011年合并报表实现营业收入59.46亿元，实现利润总额25.04亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为20.64亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。

公司旗下拥有四家全资子公司，分别是广发期货有限公司、广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公司和广发乾和投资有限公司，并持股广发基金管理有限公司和易方达基金管理有限公司，初步形成了以证券业务为核心的金融控股集团架构。

公司是中国金融业首批获得国家人事部批准设立博士后工作站的企业，以其突出的人才优势，在资本市场上享有 博士军团 的美称。 知识图强、求实奉献 是公司的核心理念， 稳健经营、规范管理 是公司的经营原则。我们深喑，只有依靠一流的人才，才能创造一流的公司。

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全国统一客服电话：95575

证券代码：000776

二、广发证券博士后工作站简介

广发证券作为国内首批综合类证券公司于2000年春率先设立博士后工作站，并成为中国金融行业首批获得国家人事部批准设立博士后工作站的企业，广发证券博士后工作站目前已招收十四批共48名博士，其中在站博士4名，相当比例的博士后人员在出站后继续留在公司任职。博士后工作站承担着中国证监会、社保基金等机构或客户委托的大量研究课题，在许多重要项目中担任核心技术指导角色，并且多次在广东省金融学会、深圳证券交易所等单位组织的优秀研究成果评选活动中获得奖项。在站的研究人员坚持将理论探索与资本市场实践相结合，取得了一系列对金融企业的业务拓展及金融市场发展具有指导和借鉴意义的科研成果。

广发证券以其突出的人才优势，在资本市场上享有 博士军团 的美称。 知识图强、求实奉献 是公司的核心理念， 稳健经营、规范管理 是公司的经营原则。我们深喑，只有依靠一流的人才，才能创造一流的公司。为了凝聚社会研究力量，进一步建立和形成面向未来的高层次证券市场智力资源支持系统，为广发证券培养优秀的高级人才，本站现面向社会公开招收第十四批博士后研究人员。

三、博士后研究课题及需求人数

课题1：结构化信用风险模型在中国资本市场里的应用和拓展（1人）

信用风险模型是公司违约风险的估计和管理；信用资产(信用债, CDS) 的合理定价和价格预测；信用评级；资产证券化违约风险管理；信用债投资组合选择和组合信用违约风险管理和上市公司财务困境预测等方面的关键工具。目前常用信用风险模型主要以公司的信用评级，历史信用评级转移概率，历史信用违约数据，或信用市场隐含违约率为基础的简化模型和结构化模型。在中国资本市场开发简化摸型的困难：

1、中国资本市场历史信用违约数据严重缺乏；

2、中国信用债内含的各种担保和隐含各种期权相当复杂( 较西方成熟市场复杂得多)，市场流动性不足，市场普遍对隐含的信用风险过分乐观；

3、信用评级更多限于定性分析，缺乏公平客观完备的信用评级糸统。

如何开发适合中国资本市场特别是结合各种担保因子以及实际资本结构的结构化信用模型具有重大的现实意义。

课题2：奇异期权在中国资本市场中动态复制的实证分析（1人）

奇异期权是开发国内结构化产品和风险管理的重要工具，在可预期的时间内，国内奇异期权OTC市场仍将处在初级发展水平，产品单一，流动性不足将严重影响国内结构化产品和先进风险管理工具的开发。这样在国内市场运用融资融券，场内期货期权对冲奇异期权风险将是未来几年的主要途经，现实的问题是:

1、国内场内期权具有怎样的隐含波动率特性(Skew? smile?)?这样的特性对复制各类奇异期权的影响如何?

2、哪些奇异期权动态复制的误差风险较小或风险基本可控?

3、哪类期权模型实践上适合于定价和复制哪类奇异期权?

该课题重点不在追求模型的完美性和先进性，重点是开发适合中国国情具有实践意义的模型。市场本质上讲是一种结构和行为,由于市场基础的不同( 比如国内市场融资的高成本，融券的困难，高杠杆产品缺乏，股票市场大涨大跌)，或许会使国内期权隐含波动率呈现与国外市场的波动率不同的结构和特性，从而我们需要谨慎去运用西方市场的成熟模型。

课题3：中国资本市场资产价格的实证分析（1人）

资产价格的实证分析 即为，在股票、债券等金融工具价格上，用历史的数据运用计量的方式可以预计未来趋势，对金融市场有着较大的意义。该课题主要想结合几个国内外市场的热点用量化的手段深入研究中国资本市场价格:

1、2013诺奖获得者罗伯特?希勒在上世记90年代未提出了 周期调整市盈率 (CAPE, Cyclically Adjusted Price Earnings)即希勒市盈率预测股市长期趋势，并成功预测2000年互联网泡沫破灭以及2007金融危机，希勒市盈率预测是否适合中国? 中国股市的长期希勒市盈率该是多少?

2、2013另一位诺奖获得者尤金?法玛除了提出了著名的 有效市场假说 ，他提出的 三因子模型 更是广受华尔街欢迎的法宝。法玛/弗兰奇三因子模型，简单地说，就是股票的回报率与三个因子(贝塔，市值，估值) 有关。法玛/弗兰奇三因子模型是否适合在中国市场投资?如何拓展?

3、国内房地产价格一直高涨, 为何地产股价格却一路低迷?同样中国经济GDP长期高速增长, 股市却为何连年下跌?实证的逻辑何在?

可以结合上述几个核心问题，运用量化实证来分析中国资本市场的资产价格问题。

四、招聘条件

1、年龄一般不超过35岁；

2、最近三年在国内或国外获得博士学位或2013年应届博士研究生，品学兼优，身体健康；

3、国内外著名院校经济学、金融学、财务、数学及应用数学、金融工程、金融数学、金融物理、计算机软件及应用、统计数学等相关专业教育背景；

4、踏实认真，具备较强的钻研精神和敬业精神；

5、具备全脱产在本站从事博士后研究工作的条件；

6、同等条件下，有金融、证券行业从业经验者优先。

五、博士后待遇

1、提供日常经费，主要用于博士后的工资、奖金、生活补贴，以及按需使用的差旅费、通讯费、资讯费、会议费等与研究课题相关的各项开支。其中：提供每月10000元的基本工资，并根据年度考核结果发放绩效工资，同时提供住房公积金待遇；

2、享受免费的工作午餐；

3、每月另提供3350元的住房补贴；

4、享受法定保险以及多样化的公司福利待遇；

5、博士后科研成果优秀者出站后将优先录用为我司员工。

六、报名说明

1、本站采取 严格考试、择优录取 的方式，公开、公平、公正地招收博士后研究人员。请申请人尽快在线注册简历(申请地址：ww***.cn[点击查看])，并将博士论文及两篇论文代表作（应届毕业博士生可不提交博士论文）作为附件上传；

2、对于通过简历筛选的候选人，我司将另行单独通知其限期提交项目可行性分析报告以及课题申报材料，并邀请候选人赴公司总部广州参加面试。面试往返及食宿费用由公司支付，面试时间初定为2014年1月，具体时间将另行通知。邮政编码：510075,联系电话：（020）87555888转分机8139（张先生）

广发证券人力资源管理部

二〇一三年十一月二十五日

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