[杭州]浙江宁聚投资管理有限公司2012招聘

发布时间：2011-11-24
工作地点：其它
信息来源：浙江大学
职位类型：全职
职位描述
浙江宁聚投资管理有限公司





用人单位行业：金融/银行/投资/基金/证券
用人单位规模：50人以下
用人单位类型：民营

招聘开始时间:2011-11-24 招聘截止时间:2011-12-31 点击率:3

职位名称 工作地点 学历要求 招聘人数(人) 操作

1 金融工程团队——软件工程师 杭州 本科及以上 1-10 投简历

职位描述：职位描述： 金融工程数据库建设、量化研究成果软件化和程序化交易环境开发。 1. 程序化交易软件的开发与测试; 2. 公司的量化交易策略软件平台开发及模拟测试； 3. 建立量化交易数据库。 岗位要求： 1、熟悉证券期货市场和交易环境； 2、理工类专业，本科以上学历，计算机/应用数学等专业尤佳； 3、有3年以上c /Java编程经验，熟悉常用算法及数量分析方法，熟悉网络编程，具有开展金融工程软件化工作的能力和经验，有从事过大型交易软件开发工作经验者尤佳； 4、对数据库系统有较深刻的理解，熟悉DB系统管理，具备sql调优等实践经验； 5、理解现代软件开发模式，具备敏捷开发项目经验；

职位名称 工作地点 学历要求 招聘人数(人) 操作

2 产品服务团队——产品经理/客户关系经理 杭州 本科及以上 1-10 投简历

职位描述： 岗位描述： 1、维护高端客户和重要合作机构关系，管理客户档案资料； 2、高端客户接洽与接待； 3、内部行政助理和文案整理工作； 4、参与组织策划路演活动。 任职要求： 1、具有较高的综合素质，有良好经济、金融、投资、理财等方面的背景知识； 2、思维敏捷，善于沟通，具有较好的亲和力和耐性； 3、具有较好的气质形象，得体的举止言谈习惯； 4、能熟练使用word、excel、powerpoint； 5、有良好的学习习惯和学习能力。

职位名称 工作地点 学历要求 招聘人数(人) 操作

3 金融工程团队——策略研究员/对冲基金经理助理/对冲基金经理 杭州 本科及以上 1-10 投简历

职位描述：职位描述： 策略研究员：参与公司量化投资课题研究，研发能够实际运用于国内证券与期货市场的量化策略模型。 对冲基金经理：共同或独立管理基于量化策略和程序化交易的证券期货市场对冲基金。 岗位要求： 1、有深厚扎实的数量分析和金融工程功底，精通程序化交易的理论和方法； 2、对证券期货市场价格波动有独特理解和深入的量化分析，在交易策略领域有长期的研究经验和出色的研究成果； 3、能够熟练使用数量分析工具如matlab等； 4、熟练使用国内主要的证券期货分析工具；

职位名称 工作地点 学历要求 招聘人数(人) 操作

4 金融工程团队——数量分析师 杭州 本科及以上 1-10 投简历

职位描述：岗位描述： 为基金经理和金融工程团队研究工作提供辅助数量分析 任职要求： 1、有很强的学习能力，能快速理解和接受新事物； 2、热爱研究工作，性格上能静心专注于研究工作； 3、有扎实的数理统计和建模分析功底； 4、有一定的c 编程能力，精通excel，能熟练运用matlab等统计软件处理和分析数据，有一定的数据库管理能力。 5、熟悉证券期货市场。

用人单位简介

浙江宁聚投资管理有限公司是一家专注于金融市场投资研究及向高净值客户提供低风险类资产管理服务的专业机构。浙江宁聚投资管理有限公司投研团队在长期从事金融市场策略套利和量化投资的研究过程中汇聚了一批该领域的专业人士，并确立了公司 立足市场中性，追求绝对收益，以低波动率获得低风险复利增长 的投资理念。目前公司核心团队成员长期合作从事证券与期货市场量化投资研究工作达十年，在多年的理论研究和投资实践中最终形成了公司目前核心理论体系和投资分析工具，并从2006年至2011年期间为股东和投资人创造了卓越的业绩回报。

公司目前管理资产超过10亿元，并相继于中国工商银行、申银万国证券、中融国际信托等大型金融机构联合发行了 宁聚 系列多只信托型证券投资基金，以持续稳定的业绩回报赢得了大量高净值个人客户及企业客户的认可和青睐。公司紧紧抓住高端财富管理需求爆发式增长的契机不断加大投入，坚持围绕公司 低风险稳健投资 的核心理念和投资风格不断扩充投研团队，持续提升研究能力和投资绩效，并致力于发展成为一家定位鲜明的私募对冲基金管理公司。

联系方式

联系人：郭小姐
单位电话：
主页：
传真：0571-81101565
电子邮箱：zjnjtz@
地址：浙江杭州江干区民心路100号万银国际1809
邮编：

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